Действующая рыночная парадигма, представленная работами нобелевских лауретатов Юджина Фамы и Роберта Шиллера, исходит из того, что рынок формирует случайное блуждание цен на активы. И что прогнозировать рынки в периоды до трех лет бесполезно. Однако согласно современным исследованиям, рынок проводит в хаосе, когда прогнозирование цены бесполезно, всего около 30-40% времени. В остальное время мы наблюдаем боковики и тренды, а их можно прогнозировать и играть. Более того, есть определенная последовательность смены форм и состояний рынка. И хаос возникает в определённые моменты, его можно предвидеть. А самое замечательное, что в хаосе можно зарабатывать больше обычного, если применить правильную стратегию. Анализировать и торговать - это разные умения, и тот, кто даже хорошо видит рынок, не обязательно хорошо торгует. Устойчиво можно зарабатывать, только если ты понимаешь, что делаешь в каждый момент времени на рынке. А прогнозирование дает дополнительную возможность в случае правильного прогноза заработать реально много. Все "маги рынка" у Джека Швагера - все! – будучи новичками, сделали свой первый капитал на том, что крупно поставили на свой прогноз - и выиграли. Научиться видеть рынок проще, чем научиться торговать. Поэтому стать аналитиком проще, чем успешным трейдером. И у трейдера, который видит рынок, - не просто больше шансов заработать, у него есть шансы зарабатывать много. При этом торговая система должна быть такой, чтобы если неправ - проигрывать мало, а если прав – выигрывать много. Вот и вся хитрость. Мы не только прогнозируем рынок в виде предполагаемых логичных и обоснованных действий крупных игроков, мы учимся играть свои прогнозы, изучаем выполнение сценариев на конкретном графике, находим причины, их отменяющие и многое другое. Это путь развития трейдера. Под непрогнозируемостью рынка понимают невозможность предугадать направление ближайшего движения цены с вероятностью, заметно превышающую изначальные 50 на 50 (вверх или вниз). Однако угадывание лишь ближайшего направления будущего движения цены – это чрезмерное упрощение рыночной модели. Ведь рынок движется волнами, зигзагами. И небольшой подъем может смениться снижением, а потом сильным ростом. И если даже мы не знаем, что будет в следующий момент, вниз или вверх, мы вполне можем сделать вероятностный прогноз, что цена через некоторое время окажется в заданном ценовом интервале, неважно, какие зигзаги она нарисует перед этим. Или сделать условно-вероятностный прогноз, что в случае, если произойдет такое-то положительное событие, то цена поднимется в такой-то диапазон, а если нет, то откатит в диапазон на ступень ниже. Рынок, безусловно, очень похож на хаос, что вводило в заблуждение лучшие экономические умы человечества на протяжении более чем 50 лет. Однако сегодня можно уверенно утверждать, что это не так. Да, цена может с любой точки пойти в любую сторону, и вероятность этого действительно 50 на 50%. Но это не хаос, а изначально заданная рыночная неопределенность, которую мы можем устранить в большинстве случаев. Предпосылка, что рынок - всегда хаос, неверна по той простой причине, что на рынке есть крупные игроки, которые создают движения цен своими действиями. Значит для кого-то движения вверх или вниз не случайны, и, следовательно, - не хаотичны. А хаос не может быть относительным понятием, типа для кого-то хаос, а для кого-то нет. Это абсолют. Рынок всегда живет завтрашним днем, а, значит, живет прогнозами. Действия любого участника рынка имеют в своей основе прогноз в той или иной форме, даже если трейдер не называет эту основу «прогнозом». Как правило, делается два вывода: 1) о прошлом поведении цены - это ретроспектива 2) и вывод о будущем поведении цены - это прогноз. Без этих выводов вы не можете открыть торговую позицию. Вы можете не думать об объеме позиции, как войдете и когда выйдете из нее - это может быть уже все отлажено в рамках вашей торговой системы. Но вы должны выбрать инструмент, направление и точку или время входа в позицию - а это и есть торговое решение, которое невозможно передоверить кому-то ни было, и невозможно запрограммировать заранее. И только на основании хорошего ретроспективного анализа и хорошего прогноза это решение имеет шанс стать прибыльным. Таким образом, прогноз - это не гадание, это резолютивная часть анализа рыночных предпосылок с выделением главных из них, которые существуют на момент выдачи прогноза и субъективно оцениваются автором прогноза. То есть мы учитываем объективные и спекулятивные подсказки, и субъективно выбираем самые важные из них, которые могут стать драйвером будущего движения - отчет о прибыли, ожидаемая речь должностного лица, наличие агрессивных продавцов, негативный новостной фон, значимое корпоративное событие. На основе прогноза делается вывод о том, какие действия предпримут крупные игроки, и как сыграть на их опережение. Хороший прогноз обязательно опирается на возможные логичные действия крупных игроков. Эти умозаключения и ложатся в основу торгового плана на день, неделю, месяц. Прогноз всегда субъективен, а не объективен, и имеет непрогнозируемую вероятность исполнения. Поэтому прогноз не должен влиять на вход позицию и выход из нее. Вообще. В торговую позицию мы входим по определенным причинам – потому что созрели условия для начала контригры, например. Или потому, что появилось торговое преимущество, если войти на текущих уровнях. Прогноз влияет только на объем торговой позиции. Если прогноз правильный, ты набираешь полный желаемый объем, и максимизируешь прибыль. Если же прогноз неправильный, размер позиций должен быть сокращен, минимизируя убытки. Как правильно видеть рынок, на что и в какие моменты обращать внимание, а также о самых важных нюансах торговли на коротких торговых периодах (день, неделя) мы поговорим НА МОЕМ НОВОМ ВЕБИНАРЕ на площадке Красный Циркуль 15 НОЯБРЯ, в 19 часов, записывайтесь. https://red-circule.com/course... У кого уже есть мои вебинары или видеоуроки, пишите на почту: vanutar@yandex.ru, будет скидка на видеозапись. P.S. До 15 ноября на все мои вебинары и курсы – скидка -20%. С 15 ноября подорожание на +10%. Положи разницу в 30% себе в карман!