13 сентября 10г., понедельник, вечер. Портфель без изменений. Допустимый размер портфеля на утро 14.09.10г.Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).Текущий депозит 5 010р. Доход по депозиту на утро - +6,6%Открыт портфель акций на 119%(5 990р.) от текущего депозита.Максимальный депозит был на утро 14.09.10г. - 100%(5 010р.)Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 13.09.10г. - 15%.Депозит на утро 14.09.10г. - 100%(5 010р.)от максимального депозита.Допустимый риск(просадка депозита) на утро 13.09.10г. - 15%.Допустимая дневная просадка - 1,5%.Стандартное дневное отклонение портфеля за последние 20 дней на утро - 0,66%.Допустимый размер портфеля на утро - 227-14х0,19(комиссия на плечо)= 224% от максимального депозита.Можно открыть портфель на 175%. Открытая позиция на утро - 119%(5 990р.) от максимального депозита.Примечание 1:Для подсчета стандартного дневного отклонения взято 20 отклонений реального портфеля. 2.Нужно организовать возможность большего плеча.Заключение. Маленький риск беру на себя - 119% открытой позиции против допустимых 175%. Как результат - маленький доход, впрочем и падение небольшое. Добавлено 14 сентября 2010, 19:4314 сентября 10г., вторник, вечер. Портфель без изменений. Допустимый размер портфеля на утро 15.09.10г.Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).Текущий депозит 4 950р. Доход по депозиту на утро - +5,5%Открыт портфель акций на 119%(5 930р.) от текущего депозита.Максимальный депозит был на утро 14.09.10г. - 100%(5 010р.)Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 14.09.10г. - 15%.Депозит на утро 15.09.10г. - 99%(4 950р.)от максимального депозита.Допустимый риск(просадка депозита) на утро 15.09.10г. - 14%.Расчетная дневная просадка - 1,4%.Стандартное дневное отклонение портфеля за последние 20 дней на утро - 0,72%.Допустимый размер портфеля на утро - 194-14х0,19(комиссия на плечо)= 191% от максимального депозита.Можно открыть портфель на 166%. Открытая позиция на утро - 119%(5 930р.) от максимального депозита.Примечание 1:Для подсчета стандартного дневного отклонения взято 20 отклонений реального портфеля. 2.Нужно организовать возможность большего плеча.Заключение. Маленький риск беру на себя - 119% открытой позиции против допустимых 166%. Как результат - маленький доход, впрочем и падение небольшое. Добавлено 15 сентября 2010, 20:3415 сентября 10г., вторник, вечер. Портфель без изменений. Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).Текущий депозит 4 980р. Доход по депозиту на утро завтра - +6,1%Открыт портфель акций на 119%(5 960р.) от текущего депозита.Максимальный депозит был на утро 14.09.10г. - 100%(5 010р.)Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 14.09.10г. - 15%. Добавлено 18 сентября 2010, 14:1718 сентября 10г., субота, день. Портфель без изменений.Ситуация на рынке на мой взгляд медвежья. Индекс ММВБ пошел вниз и пойдет дальше вниз. Сам индекс пересек ЕМА 10 дней сверху вниз. На стохастике 14-14 быстрая линия резко пересекла сверху вниз медленную. РСИ 9 дней уже давно пошел вниз. Последнее время такие сигналы индикаторов сигнализируют о медвежьем рынке.Сокращу-ка я свой среднесрочный портфель в половину. Наверное, это как раз то, что называется ловлей ножа, а не управление рисками в портфеле. А риски по портфелю всего ничего, минус 2% из тринадцати допустимых. И величина портфеля допускает плечо 55%(расчет ниже).Нет, это не ловля ножа. Допустимый размер портфеля - это граница максимально возможного риска. Но до него можно и нужно применять другие инструменты для торговли и ограничения риска. Допустимый размер портфеля на утро 20.09.10г.Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).Текущий депозит 4 940р. Доход по депозиту на утро - +5,3%Открыт портфель акций на 119%(5 920р.) от текущего депозита.Максимальный депозит был на утро 14.09.10г. - 100%(5 010р.)Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 14.09.10г. - 15%.Депозит на утро 15.09.10г. - 98%(4 920р.)от максимального депозита.Допустимый риск(просадка депозита) на утро 15.09.10г. - 13%.Расчетная дневная просадка - 1,3%.Стандартное дневное отклонение портфеля за последние 20 дней на утро - 0,71%.Допустимый размер портфеля на утро - 183-14х0,19(комиссия на плечо)=180% от максимального депозита.Можно открыть портфель на 155%. Открытая позиция на утро - 119%(5 920р.) от максимального депозита.Примечание 1:Для подсчета стандартного дневного отклонения взято 20 отклонений реального портфеля. 2.Нужно организовать возможность большего плеча.Заключение. Маленький риск беру на себя - 119% открытой позиции против допустимых 155%. Как результат - маленький доход, впрочем и падение небольшое. А ситуация на рынке не очень хорошая.